誰能幫忙解釋一下收益率曲線跟利率有啥關係啊,收益率和利率是一樣嗎?利率上升導致收益率上升

2021-03-25 16:54:09 字數 2861 閱讀 4813

1樓:匿名使用者

不太清楚您是想從哪個角度來分析,標的物不同,分析角度不一樣。一般情況是這樣,收益率一般是指投資人的期望報酬率,利率是折現率,二者未必是一致的關係。但二者一般是同向變化的關係,這個沒有問題。

2樓:凌燁卍萇楚

題主懂了嗎我也在糾結這個

債券收益率與市場利率的關係是什麼

3樓:飄流零落

市場利率走高 會導致先前發行的債券**** 因為後發行的債券收益更高。但是債券**的**會導致債券收益率的上升。舉個例子吧:

市場貼現利率是3% 我可以花97元買100塊錢的一年期債券。 債券的**就是97元。 現在市場利率走高到5%之前3%貼現利率的債券就賣不出去了。

大家都會去買收益更高的5%貼現率的債券就是用95元的**買了100元的一年期債券。所以這就會導致之前97元的債券****到95附近,與此同時在不考慮時間因素的前提下債券收益率是走高的97收益是3% **跌到96你的收益就是4% **跌到95你的收益就是5%以此類推 所以債券收益率與市場利率是正相關的 與債券**是負相關的。

4樓:匿名使用者

對於一個均衡市場下的債券,市場利率和到期收益率是相等的。這其中需要引入的重要概念就是債券當期的**,通過這個**的調節,維持了到期收益率和市場利率間的均衡。

債券**與市場利率是呈反比。因為市場利率上升,則債券潛在購買者就要求與市場利率相一致的到期收益率,那麼就需債券**下降,即到期收益率向市場利率看齊。

5樓:天有道亡

債券收益率和那個就是時長利率的話,就是關係是什麼?好像就沒有什麼關係吧。

6樓:匿名使用者

和到期收益率、息票率、市場利率分別是什麼相關關係問題補充:若收益率、久期則債券潛在購買者就要求與市場利率相一致的到期收益率,那麼就需債券**下降

利率期限結構與收益率曲線的問題

7樓:匿名使用者

利率期限結構與收益率曲線是互相影響的,在不考慮信用風險的其他因素前提下,同樣期限的市場利率與同樣剩餘期限的債券的收益率是近似的,主要是資金成本問題,借方和貸方是不會在同一個市場上多支付或少收取相關的利息。

8樓:匿名使用者

利率期限機構與殖利率曲線之見的差異是什麼

能不能簡要的說明一下必要收益率和票面利率有什麼關係,並且是否會導致債券以折扣價**?溢價?面值?

9樓:du知道君

我直觀地說一下這個事兒吧。

市場的收益率比較高,債券的收益率比較低,那麼誰還專來買這個債券呢?我有屬其他的更高收益的投資產品可選擇,就不會買這個債券。要買,只有一個條件,就是債券打折賤賣(低於面值)。

當打折的程度,以票面利率計算跟市場收益率相當時,就有投資者買這個商品了。

同理,當債券票面利率高於市場利率時,這個高收益的投資品非常吸引人,大家都來買,供不應求,債券就能賣更高的價錢(溢價發行),但最後,債券的收益率,仍然是市場收益率。

凡是跟市場收益率的投資品,市場都會把他們的**拉平,到跟市場收益率相當的地步。

收益率曲線是到期收益率還是即期收益率

10樓:鑽誠投資擔保****

即期利率

通常在即期交易前1-2天** 遠期利率是某一未來時間到另一未來時間內的利率.遠期利率是用即期容利率根據無套利原則推算的: ---------------------------------------- 到期收益率ytm(yield to maturity),通常出現在固定收益**業務中。

區別於:當期收益率current yield,只考慮了當期收益,未考慮資本利得 贖**益率yield to call,並未持有到期。 到期收益率假設:

1.一直持有到債券到期並且在持有期內進行再投資 2.再投資收益率等於債券收益率 理論上講,ytm是一種內部收益率(internal rate of return), 是淨現值npv=0(即成本與收益現值相等)時的收益率。

利率的期限結構與收益率

11樓:匿名使用者

這個問題您會了嗎?我現在也在糾結這個,覺得書上一直利率和收益率來回使用,不知道是不是一個意思。您要是會了,能幫我一下嗎?想了好久都沒懂。謝謝。

債券指數與收益率曲線

收益率曲線陡峭化是指什麼,又意味著什麼

12樓:du知道君

收益率曲線如同股價指數被稱為是國民經濟的晴雨表一樣。收益

率曲線,可以說是國債市場乃至整個資本市場利率水平的綜合反映。通過國債收益率曲線,可以非常直觀地瞭解市場利率目前所處的狀態,與變化趨勢,從而對市場的利率走向有一個整體的把握。   收益率曲線較常見的包括以下幾的形態:

  上升曲線 上升收益率曲線是最常見的曲線形態。它完全符合利率隨債務期延長而上升的常規。上升曲線也有向上凸與向下凹的不同。

  下降曲線 下降收益率曲線呈向右下方傾斜的態勢,這種形態在短期利率被大幅上調時容易出現。   水平曲線 平向收益率曲線是一個與橫軸平行的線。它描述了利率基本不隨債務期限長短而發生變化的情況。

  收益率曲線的動態變化是一個複雜的課題。從直觀的角度而言,收益率曲線動態變化,有以下三種比較典型的方式   平行移動 收益率曲線形狀大體不變,但高度有所變化。這表明,短期、中期、長期利率同時發生幅度相近的上升或者下降。

  傾斜扭動 即收益率曲線形狀大體不變,但傾斜程度發生變化,如短期利率上升,長期利率下降,或者短期利率下降,長期利率上升。   蝴蝶形變動 即曲線的彎曲程度發生變化,如上凸程度減小,變成接近直線,甚至變成下凹,或者反過來變化。

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