1樓：匿名使用者
通俗的說copy看漲期權就是在到期日，如bai果當時的市價du比你的行權**高那麼zhi你的收益（payoff而不是profit）就是正的。dao
看跌期權正好相反，如果在到期日當時的市價比你的行權**低那麼你的收益才是正的。
*在計算利潤的時候還要減去貼水在到期日的未來價值。
舉個例子來說，假如你用10美元購買了行權**為80美元的看漲期權，假設到期日的市價為100美元，那麼你的收益就是20美元，利潤就是20美元-【貼水的未來價值】；假設到期日的市價為60美元，那麼在到期日你可以選擇不行權，那麼你的收益為0，利潤就是0-【貼水的未來價值】。
如果用10美元購買了行權**為80美元的看跌期權，假設到期日的市價為100美元，比行權**高你可以選擇不行權，收益為0，利潤就是0-【貼水的未來價值】；假設到期日的市價為60美元，收益就是20美元，利潤就是20美元-【貼水的未來價值】。
2樓：匿名使用者
通俗的說看漲期權就是在到期日，如果當時的市價比你的行權**高那麼你的收益（payoff而不是回profit）就是答正的。
看跌期權正好相反，如果在到期日當時的市價比你的行權**低那麼你的收益才是正的。
*在計算利潤的時候還要減去貼水在到期日的未來價值。
舉個例子來說，假如你用10美元購買了行權**為80美元的看漲期權，假設到期日的市價為100美元，那麼你的收益就是20美元，利潤就是20美元-【貼水的未來價值】；假設到期日的市價為60美元，那麼在到期日你可以選擇不行權，那麼你的收益為0，利潤就是0-【貼水的未來價值】。
如果用10美元購買了行權**為80美元的看跌期權，假設到期日的市價為100美元，比行權**高你可以選擇不行權，收益為0，利潤就是0-【貼水的未來價值】；假設到期日的市價為60美元，收益就是20美元，利潤就是20美元-【貼水的未來價值】。
我也是才學的這些，希望可以幫到你，有什麼不懂得可以追問。
什麼是看漲期權和看跌期權？
3樓：匿名使用者
不過買賣看漲和看跌期權可以賺到差價
4樓：匿名使用者
「看漲期權
,看漲期權又稱買進期權,買方期權,買權,延買期權,或「敲進」,是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行**買進一定數量標的物的權利。看漲期權是這樣一種合約:它給合約持有者(即買方)按照約定的**從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。
5樓：匿名使用者
看漲期權就是認為後期**好，看跌期權認為後期**不好
看漲期權看跌期權平價定理是什麼？
6樓：註冊會計師
如何理解看漲期權-看跌期權平價定理？
看漲期權和看跌期權的行權是什麼，看漲期權和看跌期權的區別是什麼？
行權就是 炒作後，不接算。直接把對應的實物兌現。比如做 的，最後去兌換出實物 而不是資金。期權的行權結算分為實物結算和現金結算兩種。期權的行權是什麼意思？實物結算以 期權 商品期權為代表，什麼是行權？現金結算以股指期權為代表。實值期權的結算 買方 買人call看漲期權 的投資者到期結算時，收益為標的...
賣出看漲期權和賣出看跌期權的區別
這得看你持有的是什麼，賣首先就得有才能賣，你持有的是看漲期權那你只能賣出看漲期權或者 看跌期權對沖。要是你持有的是看跌期權那你就只能賣出看跌期權或者 看漲期權對沖。看漲期權和賣出看跌期權有什麼區別 看跌期權是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行 賣出一定數量標的物的權利，但不負擔必須賣出的義務...
看漲期權，和看跌期權是什麼意思，什麼是看漲期權和看跌期權？
看漲期權 call option 看bai漲du期權又稱買進期權，zhi買方期權,是指期權的購買dao 者擁有在期版權合約有效權 期內按執行 買進一定數量標的物的權利。看漲期權是這樣一種合約 它給合約持有者 即買方 按照約定的 從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。標的漲了就能賺錢，看跌的類...