如何用excel計算bs模型中的波動率

2021-08-08 05:20:08 字數 1984 閱讀 4372

1樓:小小小小顰

具體操作步驟如下:

1、首先,開啟excel**,輸入增長率資料。需要根據增長率計算波動率,如下圖所示,然後進入下一步。

2、其次,單擊「

fx」以插入函式,選擇stdev函式,然後選擇number1中的單元格範圍。如下圖所示,然後進入下一步。

3、接著,完成上述步驟後,可以在單元格中看到選定的單元格區域,如下圖所示,然後進入下一步。

4、然後,單擊enter以檢視計算結果已生成。選擇資料單元,然後在【數字】選項卡中單擊「%」圖示,如下圖所示,然後進入下一步。

5、最後,設定小數點後兩位,就以百分比的形式生成波動率計算結果了,如下圖所示。這樣,問題就解決了。

2樓:匿名使用者

3、將以下**複製/貼上到**視窗中:

function callopt(stock, exercise, maturity, rate, volatility) as double

d1 = (log(stock / exercise) + (rate + (volatility ^ 2) / 2) * maturity) / (volatility * sqr(maturity))

d2 = d1 - volatility * sqr(maturity)

end function

function putopt(stock, exercise, maturity, rate, volatility) as double

d1 = (log(stock / exercise) + (rate + (volatility ^ 2) / 2) * maturity) / (volatility * sqr(maturity))

d2 = d1 - volatility * sqr(maturity)

end function

貼上完成後如下圖:

=callopt(stock,exercise,maturity,rate,volatility) 用於計算認購權證的理論**;

=putopt(stock,exercise,maturity,rate,volatility) 用於計算認沽權證的理論**。

兩個函式都是需要5個變數,依次為:

stock-正股現價;

exercise-權證行權價;

maturity-權證剩餘期限(折算成年,在excel中=(到期日-當前日)/365);

rate-無風險利率(一般取國債的年收益率);

volatility-波動率(一般取正股最近3個月的歷史波動率);

現在只需要在單元格中輸入函式名並依順序輸入各變數,就可輕而易舉的算出權證理論**了。若還有不明白的,請將下表複製/貼上到工作表「a1」單元格中試試看。

最後將該excel檔案儲存起來。記住,以後每次開啟該檔案,都會出現以下的安全警告,記得一定要點選「啟用巨集」,否則自定義函式將不能使用。

如何計算一組資料的波動率

3樓:匿名使用者

波動來率=[有重要意義

的第源二高(低)點-有重bai要意義的第一髙(低)]/兩高du(低)點間的時間。

zhi這個公式的意dao義是:

(1)**是根據歷史的資料。進一步講,新股只有經過一段時間的運動觀察後,才可以進行**。

(2)重要的低點是判斷的關鍵,點選錯了,就不具有計算的意義。

(3)高低重要(支)點的選擇要注意與時間同期結構相符合,月周線的高低點不一定符合日線、小時線的要求。要在特定的時間座標內觀察有意義的重要(支)點。

波動率,簡單的說,就是一種經濟形態,它倒底是如何波動,波動的結構倒底是如何進行的實質類問題。和桌子上擺放的蘋果,是通過色,香,味,狀來表達自己的存在一樣,波動率的概念是對波動這樣一種實體進行抽象和表達。因為它的存在實際上到了最後,是一種自然率,(不可思議的幾何率),故而,稱之為"波動率「.

波動率的意思,重點放在了波動體的結構上。

4樓:雨霽

可用0.001替代0

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