1樓：金曉峰
套息交易(carry trade)是指投資者借入低息貨幣(funding currency，又稱融資貨幣)而投資於高息貨幣(target currency，又稱目標貨幣)的交易，是資本在國際市場間尋找更高收益的結果。套息交易有無槓桿交易和有槓桿套息交易兩大類。無槓桿的套息交易，是指借入低息貨幣投資高息貨幣資產的投資行為；有槓桿的套息交易，是指在賣空低息貨幣遠期的同時，**高息貨幣遠期的投資行為。
外匯套了交易就是：假設你手中掌握一筆美元資產（人民幣資產也一樣），此時美國的利率很低，大概是1.7左右，而中國的利率是8左右，要高的多，那麼此時就用手中的美元**人民幣，通過這種交易行為，你手頭掌握的實際財富就會增加，然後等待時機，如果人民幣對美元升值了，而且升的過頭了，比如此時的市場情況下，匯率應為1美元兌換7元人民幣，但中國央行認定的匯率為1美元兌換6元人民幣，那麼此時把你手中所有的人民幣丟擲，同時**美元，這種交易又會使你大賺一筆，這就是外匯套利交易的大致規則；
2樓：黑絲
套利概述 在一般情況下，西方各個國家的利息率的高低是不相同的，有的國家利息率較高，有的國家利息率較低。利息率高低是國際資本活動的一個重要的函式，在沒有資金管制的情況下，資本就會越出國界，從利息率低的國家流到利息率高的國家。資本在國際間流動首先就要涉及國際匯兌，資本流出要把本幣換成外幣，資本流入需把外幣換成本幣。
這樣，匯率也就成為影響資本流動的函式。 套利是指投資者或借貸者同時利用兩地利息率的差價和貨幣匯率的差價，流動資本以賺取利潤。套利分為抵補套利和非抵補套利兩種。
非抵補套利 非抵補套利是指套利者僅僅利用兩種不同貨幣所帶有的不同利息的差價，而將利息率較低的貨幣轉換成利息率較高的貨幣以賺取利潤，在買或賣某種即期通貨時，沒有同時賣或買該種遠期通貨，承擔了匯率變動的風險。 在非抵補套利交易中，資本流動的方向主要是由非抵補利差決定的。設英國利息率為iuk，美國的利息率為ius，非抵補利差ud，則有：
ud＝iuk—ius 如果luk＞lus，ud＞0，資本由美國流向英國，美國人要把美元兌換成英鎊存在英國或購買英國債券以獲得更多利息。非抵補套利的利潤的大小，是由兩種利息率之差的大小和即期匯率波動情況共同決定的。在即期匯率不變的情況下，兩國利息率之差越大套利者的利潤越大。
在兩國利息率之差不變的情況下，利息率高的通貨升值，套利者的利潤越大；利息率高的通貨貶值，套利者的利潤減少，甚至為零或者為負。 設英國的年利息率luk＝10％，美國的年利息率lus＝4％，英鎊年初的即期匯率與年末的即期匯率相等，在1 年當中英鎊匯率沒有發生任何變化￡1＝＄2.80，美國套利者的本金為＄1000。
這個套利者在年初把美元兌換成英鎊存在英國銀行： ＄1000÷＄2.80/￡＝￡357 1 年後所得利息為：
￡357×10％＝￡35.7 相當＄100（￡35.7×＄2.
80/￡＝＄100），這是套利者所得到的毛利潤。如果該套利者不搞套利而把1000 美元存在美國銀行，他得到的利息為： ＄1000×4％＝＄40這40 美元是套利的機會成本。
所以，套利者的淨利潤為60 美元（＄100—＄40）。 實際上，在1 年當中，英鎊的即期匯率不會停留在＄2.8/￡的水平上不變。
如果年末時英鎊的即期匯率為＄2.4/￡，由於英鎊貶值，35.7 英鎊只能兌換成85 美元，淨利潤60 美元減到45 美元，這說明套利者在年初做套利交易時，買即期英鎊的時候沒有同時按一定匯率賣1 年期的遠期英鎊，甘冒匯率變動的風險，結果使其損失了15 美元的淨利息。
從這個例子可以看出，英鎊貶值越大，套利者的損失越大。當然，如果在年末英鎊的即期匯率＄3/￡，這個套利者就太幸運了，化險為夷，他的淨利潤會達到67 美元〔（＄35.7×3）＝40]。
抵補套利 匯率變動也會給套利者帶來風險。為了避免這種風險，套利者按即期匯率把利息率較低通貨兌換成利息率較高的通貨存在利息率較高國家的銀行或購買該國債券的同時，還要按遠期匯率把利息率高的通貨兌換成利息率較低的通貨，這就是抵補套利。還以英、美兩國為例，如果美國的利息率低於英國的利息率，美國人就願意按即期匯率把美元兌換成英鎊存在英國銀行。
這樣，美國人對英鎊的需求增加。英鎊的需求增加，在其他因素不變的情況下，英鎊的即期匯率要提高。另一方面，套利者為了避免匯率變動的風險，又都按遠期匯率簽定賣遠期英鎊的合同，使遠期英鎊的供給增加。
遠期英鎊的供給增加，在其他因素不變的情況下，遠期英鎊的匯率就要**。西方人根據外匯市場上的經驗得出這樣一條結論：利息率較高國家通貨的即期匯率呈上升趨勢，遠期匯率呈下降趨勢。
根據這一規律，資本流動的方向不僅僅是由兩國利息率差價決定的，而且是由兩國利息率的差價和利息率高的國家通貨的遠期升水率或貼水率共同決定的。抵補利差為cd，英鎊的貼水率或升水率為f￡，則有： cd＝iuk—ius 十f￡ 如果英國利息率iuk＝10％，美國利息率ius＝4％，遠期英鎊的貼水率f￡＝—3％，cd＝10％—4％—3％＝3％）0，這時資本會由美國流到英國。
因為套利者認為，儘管遠期英鎊貼水使他們利潤減少，但仍然有利潤可賺。如果遠期英鎊的貼水率f￡＝—8％，其他情況不變，cd＝10％—4％—8％＝—2％（0，這時，資本會由英國流向美國。因為套利者認為，遠期英鎊貼水率太高，不但使他們的利潤減少，而且使他們的利潤為負。
而英國人則願意把英鎊以即期匯率兌換成美元，以遠期匯率把美元兌換成英鎊，使資本由英國流到美國。 下面，再用一個例子說明抵補套利的實際情況。設套利者的本金為＄1000，iuk＝10％，ius＝4％，英鎊即期匯率為＄2.
8/￡，英鎊遠期匯率為＄2.73/￡。套利者年初把美元換成英鎊存在英國銀行：
＄1000÷＄2.8/￡＝￡357 1 年後所得利息為： ￡357×10％＝￡35.
7 根據當時簽定合同的遠期匯率，相當於＄97（￡35.7×＄2.73/￡），這是套利者的毛利潤，從中減去套利的機會成本40 美元（＄1000×4％），套利者所得的淨利潤為57 美元（＄97—＄40）。
這個例子說明，套利者在買即期英鎊的同時，以較高遠期英鎊匯率賣出英鎊，避免英鎊匯率大幅度下降產生的損失，在1 年之後，即期英鎊匯率＄2.4/￡，套利者仍按＄2.73/￡賣出英鎊。
有誰知道如何計算外匯中的三角套利?套利公式是什麼(將套利公式和原理解釋得越清楚獎勵分數越高)
3樓：哎啊哦奧
在**這個三角套匯時我們先引入一個概念:交叉匯率,它指的是一種非美元貨幣表示另一種非美元貨幣的**.因為現在國際上通常用美元來表示其他貨幣**.
例如某個市場上美元/日元=120,美圓/港幣=7.80.假定某個市場交叉匯率港幣/日圓=16(因為許多時候不同市場上的交叉匯率是不同的(有時同一市場上的交叉匯率與理論上的交叉匯率也不太吻合),正因為這樣才存在著三角套利可能性)在上面這種情況下我們可以進行以下操作進行三角套利:
假設你有1000美圓,如果你先把美圓兌換成港幣1000*7.80=7800,再通過交叉匯率兌換成日圓7800*16=124800.你得到的是124800日圓, 但如果你把美圓直接兌換日圓你只能得到1000*120=120000.
這就是所謂的三角套利,這樣你可以賺到4800日圓.下面是三角套利操作步驟: 1.
用1000美圓購買7800港幣2.按照交叉匯率用7800港幣購買124800日圓3.用124800購進美圓1040美圓4.
不斷重複這樣的操作.而獲取利潤其實這種操作經常被跨國企業所利用,假設美國的某個企業要投資日本1000萬美圓,那它可能就會利用這種方式進行.當然任何跨國資本流動操作手法都是組合性和多渠道.
因為任何套利活動都存在很大風險.
4樓：匿名使用者
理論上是個無風險的套利模型，實際應用在現在整個世界資訊互聯及技術程式自動化交易，就算市場上出現套利空間，而且你也有ea的情況下，當你ea計算出有套利空間等實際要進場的時候，套利空間也已經被跟你一樣有自動化交易程式的精明套利者修正套利空間，就看誰的交易環境，程式及裝置更好，套利效率更快。而且套利空間出現的時候市場流動量也是有限的，還有下單時**會重複**。親測，差不多的正規平臺一般都套不到利潤，只能在模擬環境下及沒有重複**才能實現。
5樓：
給你個連線，是一個三角套利自動交易系統。
我個人還沒有用過外匯的三角套利。目前個人研究**比較多一點。。。。嘻嘻。。。
6樓：老紀聊電腦
不算手續費時，你能套到。算上手續費後，套一次賠一次。
7樓：匿名使用者
樓上講的是套匯，實際套利和套匯原理差不多，主要是考慮兩種外匯的利率差異並同時考慮匯率變動。
外匯套利是真的嗎
8樓：外匯天眼
是假的。外匯天眼上多次**外匯套利的**了。
9樓：卡的頗為
不可信，如果不想讓自己的血汗錢打水漂，就老實點，不要被高息迷惑了，記住人家要的是你的本金！我被騙了68萬元，好在及時找到了人已經幫我把本金弄回來了
外匯套利交易怎麼理解
10樓：天下**
回答這個問題首先要定義什麼叫套利，套利首先必須是一種低風險獲取利潤的方式。已有的答案多數屬於賭博或者套息，跟套利交易根本不沾邊。即便是套息也不是以上這些答案裡如此操作的。
有人提到可以**高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取隔夜利息。近幾年廣泛被用來做套息交易的高利率貨幣主要是澳元紐元加幣這樣的資源類貨幣，低利率貨幣主要是日元或美元。息差確實是存在的，依據平臺和交易貨幣對的不同，一個標準手（100,000單位）一天的息差往大了說也就是20美元吧，看著挺多的是不？
問題是這點錢也就是匯價變化2個點產生的利潤/損失，甚至連買賣點差都多半cover不了。那麼匯價每天會變化多少呢？20，30點屬於波瀾不驚，50點屬於正常範疇，100點以上也是常有的事兒，極端的時候一天300點都是有可能的。
如果不巧匯價朝反方向走了100點，那就是上千美金的損失，跟這比起來，那點利息收入根本不夠看。所以如果沒有仔細分析匯價變動趨勢，為了賺取息差貿然入場，又沒有合理的設定止損，如此「套利」行為跟賭博無異。
一道外匯期貨的題目,一道關於外匯期貨套利的題目線上等
1 eur usd 歐元 兌美元2 每手歐元 合約價值為12.5萬歐元,10手合約就是125萬歐元 3 1歐元兌1.1825美元 專時賣屬出,1歐元兌1.2430美元時 1.1825 1.2430 0.0605,相當於每 交易一個 歐元虧損0.0605美元 4 於是,125萬歐元就虧損了125萬 0...
外匯託管理財是真的嗎
假的，外匯天眼多次 過這種 外匯託管聽起來沒什麼問題,但是因為外匯託管而被騙的人卻不在少數,靠拉人的外匯託管黑平臺普頓就是個觸目驚心的案例。在外匯市場中進行正規外匯託管業務的平臺不能說沒有,但更多的是打著外匯託管的幌子,用什麼專業交易技術團隊的名義 投資者投資,其實就是給資金盤拉資金或者賺佣金的。這...
對外匯瞭解的朋友可以一些外匯方面的書籍嗎？謝謝
都是對外匯感興趣的朋友，可以互相交流一下 外技來術分析方面，外自匯與 技術分析大同小異，甚至技術有效率高於 市場，入門的學習下 日本蠟燭圖 進階學習交易系統 交易行為，其他書籍 通向財務自由之路 大作手 道氏理論 艾特略波浪理論 等 建議看一下 基礎的 理論知識，不要夾雜任何別人的系統解說 然後努力...