1樓：應文石
**從業資格的套期保值的計算題，請寫出答案的計算過程和解釋吧**從業資格的套期保值的計算題，請寫出答案的計算過程和解釋吧**從業資格的套期保值的計算題，請寫出答案的計算過程和解釋吧
2樓：匿名使用者
a.通過套期保值操作，豆粕的售價相當於3230元/噸
1.**市場由賣出**的**,每噸虧損3540-3220=320元
2.實際實物交收**以3600元/噸的****為基準價,"以基於****10元/噸的**"是否應該是"以低於****10元/噸的**",這樣實物交易**為3550元/噸,減去**虧損的320元,通過套期保值操作豆粕的售價相當於3230元/噸
3樓：釘題庫
合格線為60分。
合格線為60分。
對於相關考試資訊不瞭解的人士，可以在「中國**業協會」 查詢，上面都有相關的答疑和考試資訊政策之類的公佈，請注意。
4樓：龍_飛_翔
這裡面有很多重點 你需要把這幾個重點給掌握，這樣以後你在遇到這樣的題才會很快做出來。 你要明白是做賣出還是**。 基差的概念 走弱 走強！
等概念。不能以做題而做題！
5樓：
實際實物交收**以3600元/噸的****為基準價,"以基於****10元/噸的**"是否應該是"以低於****10元/噸的**",這樣實物交易**為3550元/噸,減去**虧損的320元,通過套期保值操作豆粕的售價相當於3230元/噸
關於**從業資****的幾道計算題 請各位高手指教（麻煩寫一下計算過程）
6樓：匿名使用者
1。區分正反向市場；再確定**或賣出套利；a：正向，**套利，價差擴大盈利，價差100；b：
反向，賣出套利，價差縮小盈利，價差50；c：正，**套利，價差200；d：正，**，價差150；求解釋為什麼要b？
（我也不明白為什麼選b，我也在問）
2.分為**套利與賣出套利；假設11月》7月，賣出套利（縮小盈利），盈利10美分，即前期價差為15+10=25，所以11月合約905；假設7月》11月，**套利（擴大盈利），盈利10美分，即前期價差為15-10=5，所以11月合約875；
期指、期權我還沒看，不知道自己做得對不對，就不解釋了；
7樓：
1.由於價差縮小了，就有獲利
**套期保值計算題
8樓：冬平蘇
**盤面盈利每噸2380-2200=180元
現貨虧損每噸2240-2100=140元
盈虧相抵，每噸還賺180-140=40元
** 套期保值 計算題
9樓：張小鑾
套期保值是指企業為來對衝未來可能面臨的風險應用遠期和**合約進行套期保值交易
為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
空頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有**合約的空頭對衝風險
多頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有**合約額多頭衝風險.
案例1如:
在2023年年初一家中國公司得知在當年6月將支付其美國的**商1000000美元.由於6個月後支付美元的成本取決於當時的匯率,中國公司面臨著外匯風險.該公司可以選擇外匯**的多頭策略,即購買6月到期的美元**,鎖定60天后的美元匯率.
基差=計劃進行套期保值資產的現貨**-所使用合約的****
最優套頭比=套期保值期限內保值資產現貨**的變化與套期保值期限內****的變化之間的的相關係數*(套期保值期限內保值資產現貨**的變化的標準差/套期保值期限內****變化的標準差)
案例2如:
某航空公司6個月後購買200萬加侖的航空燃油．在6個月內每加侖航空燃油**變化的標準差為0.043 . 該公司計劃用燃料油**合約來套期保值 , 6個月燃料油****變化的標準差為0.
052 , 6個月航空燃油**變化與燃料油****變化的相關係數為0.8 . 那麼, 最優套頭比 h=0.
8*0.043/0.052=0.
66一張燃料有**合約為42000加侖,公司應購買 0.66*2000000/42000=31張合約.
10樓：風紀社
題中銅冶煉商在7月15日平掉手中100手銅的xx09合約，獲得的收益為（58000-51200）*100=680000元（不考慮交易手續費）
現貨市場上，以24700元**與現貨購買者完成現貨交易，假設交易數量200噸，那麼與三月份想比收入減少（28000-24700）*200=660000元，實際收入為24700*200=4940000元
冶煉商在此次基差套保交易中獲得正收益20000元。
我也是個初學者，應該是這樣的，哪位大俠看到如果有錯，希望及時指出，以免耽誤人家學習！謝謝！
**計算題求助！！
11樓：
這條問題其實可以理解為跨期套利或基差套利盈虧的問題。解釋如下：
做20手的期銅實際上就等於做100噸的期銅，原因是每手期銅合約等於5噸。
5月時：基差為-600，可以理解為現貨**-8月****=-6008月12日時：基差為-150，原因是經銷商這時賣出給加工廠的**為比當時8月期的****低150。
套期保值盈虧=[8月現貨**(賣出)-5月現貨**(**)+5月時8月****(賣出)-8月時8月****(平倉)]*100=[(8月現貨**-8月時8月****)-(5月現貨**+5月時8月****)]*100=8月基差-5月基差=[-150-(-600)]*100=45000
金融期貨套期保值的意義
1 套期保值意義 全球金融危機以來，無論是國家高層還是國內企業，對利用 市場進行套期保值的重視程度都越來越高，對套期保值為國民經濟服務的要求也隨之提高。但是，由於我國 市場尚處於發展的初期階段，套期保值的功能發揮受到限制，導致企業在套期保值過程中對風險的把控能力不盡如人意，出現了不少套保虧損額度較大...
期貨套期保值與投機的根本區別分析
套期保值是指把 市場當作轉移 風險的場所，利用 合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的 進行保險的交易活動。套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。簡單點說，套保一般是企業以銷售為目的 投機一般是以 的價差為目的 套期保值是指把成本鎖定，...
期貨的計算題，高手幫幫忙啊，謝謝啦
公司都是差不多的，交易品種和交易軟體都是一樣的，無非就是保證金和手續費高低不同 我們這保證金和手續費是所有公司裡最低的 保證金 0，手續費只加0.01 公式是 當日結算準備金餘額 上一交易日結算準備金餘額 上一交易日保證金 當日交易保證金 當日盈虧 入金 出金 手續費等 急，計算題 求高手 8月中旬...