1樓：橋樑abc也懂生活
vector autogression，不來是
自value at risk，請參加hamilton time series analysis ch.10 and ch.11 for detailed treatment
在經典計量經濟學中，對於所有估計引數的方法，其最核心的問題是什麼
2樓：慧聚財經
計量經濟學中常見引數估計方法有最小二乘法、極大似然法、極大驗後法、最小風險法和極小化極大熵法等，其核心有兩點一是資料樣本的合理性，其次，引數的顯著性檢驗。
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關係測定的特殊方法。
應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計資料為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。廣泛採用計算機組織教學，著重培養學生定量分析問題.解決問題的能力。
與一般的數學方法相比，計量經濟學方法有十分重要的特點和意義：
研究物件發生了較大變化。即從研究確定性問題轉向非確定性問題，其物件的性質和意義將發生巨大的變化。因此，在方法的思路上、方法的性質上和方法的結果上，都將出現全新的變化。
研究方法發生根本變化。計量經濟學方法的基礎是概率論和數理統計，是一種新的數學形式。學習中要十分注意其基本概念和方法思路的理解和把握，要充分認識其方法與其它數學方法的根本不同之處。
研究的結果發生了變化。我們應該知道，計量經濟學模型的結論是概率意義上的，也可以說是不太確定的。但真正要理解其不確定性的含義，並不那麼簡單，學習中需要始終關注這一點。
at most在計量經濟學中是什麼意思
3樓：平常心新號
at (the)
most
not more than至多
he is at most 30 yearsold．他至多30歲。
it was a minor offense at most．那頂多也不過是個小錯。
計量經濟學計算統計量f，已知rss,s.d dependent var以及r的平方，該如何求得ess
4樓：匿名使用者
1、s.d dependent var是被解釋變數y的標準差，簡稱sd。
tss：total sum of squares，即原始資料和均值之差的平方和。
tss與sd存在下列關係：
tss=sd^2*(n-1) ；
2、迴歸平方和： ess (explained sum of squares)即**資料與原始資料均值之差的平方和，這部分差異是迴歸可解釋的部分。
殘差平方和 rss (residual sum of squares)，也稱剩餘平方和。
該統計引數計算的是擬合資料和原始資料對應點的誤差的平方和。
總平方和tss （total sum of squares) 即原始資料和均值之差的平方和，公式如下
三者之間的關係是tss＝rss＋ess
由此，可以得到：ess=tss-rss=sd^2*(n-1)-rss
5樓：紫米
tss=sd^2*(n-1)
ess=tss-rss=sd^2*(n-1)-rss
6樓：匿名使用者
r的平方=1-（rss/tss）=ess/tss
7樓：匿名使用者
建議你想辦法找到一些經濟學在校生，他們擅長於解決這類問題，或許有你需要的資料。
計量經濟學中什麼叫「mean dependent var 和 s.d. dependent var」
8樓：楊必宇
mean dependent var表示被解釋變數的均值。
s.d dependent var 表示被解釋變數的標準差=the root of [tss/(n-1)]。
在解釋變數中含有當期的內生變數的多方程模型稱為「聯立方程模型」。在聯立方程模型中，變數分為兩類：
一類是作為被解釋變數的內生變數，即其數值是在所設定的經濟系統的模型內決定的。內生變數是對模型進行求解所要獲得的結果。
另一類是作為解釋變數的前定變數，即其數值在模型求解之前已事先給定。前定變數包括外生變數和內生變數的滯後變數。外生變數是其數值在所設定的經濟系統的模型之外來決定的變數，滯後變數是某個變數的時間滯後量。
在上述模型中，假如變數x不取當期值而取其前期值，因居民個人可支配收入的前期值對當期的商品需求量有滯後的影響，則居民個人可支配收入的前期值稱為「滯後變數」。
在經濟模型中，外生變數又可分為政策變數和非政策變數。政策變數又稱「可控外生變數」，是指可由決策者控制的外生變數；非政策變數又稱「非可控外生變數」，是指決策者難以控制或不能控制的外生變數。
9樓：匿名使用者
mean dependent var是因變數均值，s.d. dependent var是因變數標準差
10樓：匿名使用者
計量經濟學中我們通常把mean dependent var叫做是因變數標準差，s.d. dependent var叫做是因變數均值
11樓：麥琰折菀菀
「mean
dependent
var」
和「s.d.
dependent
var」分別是因變數y
的均值、標準差
12樓：匿名使用者
mean dependent var是因變數標準差，s.d. dependent var是因變數均值
學習計量經濟學有什麼用，具體的實際的應用領域，我的專業是電子金融
13樓：
icameisaw:計量的原理很簡單。有人比喻經濟學家是在看反光鏡開車，說透了計量的本質。
許多計量出來的結果很好，可信度很高，是百分之九十幾，誤差也很小，按說這樣的結果沒有什麼問題了。其實這樣的結果往往毫無意義。我們來看計量使用的過程：
如果司機開車已經走過的路是一個半圓，而整條路可能"基本上"是圓形，也可能"基本上"是s形，當然還可能有無數其它形狀，我們權且就考慮這兩種吧。說"基本上"，是因為實際的路不一定就那麼標準的圓形或s形，總會有些細微的擺動吧。
如何用計量方法來**未來的路呢？
首先計量學家看已經走過的路，取出一些點，通過資料迴歸擬合（所謂迴歸擬合，無論方法多麼複雜嚇人，簡單形象地說，其實質就在取出的點之間用筆連起來，看看是條什麼線，怎麼連都可以，原則上優先選擇漂亮好看又簡單的連線）。根據司機的資料，計量學家很快判斷出這些點連線最像半圓（就是取半圓時方差擬合度最高），於是就確定是半圓。
可計量學家的任務不是對司機以前走過的路畫線啊，那個是半圓誰都知道，還要你來擬合（笑）？問題是你要告訴我以後該怎麼走。
計量學家在連線時，也看到了以前的路圍繞半圓的擺動情況。計量學家首先要假設這個擺動服從的是高斯分佈還是其它分佈。什麼是分佈呢？
就是一套一套既定的誤差偏離規律。一旦分佈定，那麼你偏離正軌多少，就必定對應著你這個越軌行為的可能性是多少。對應關係有很多套，可以選擇最像的那套，但是不選擇就不行，你要說一套都不像，或者說現在雖然有點像，但是以後不一定還像，那我們的計量學家就會哭的。
好了，計量學家根據以前的資料選好了一套分佈，並天真地假設司機以後要走的路也服從這個分佈。換句話說，以後的路可以胡來，但是必須要按照計量學家那個分佈的規定胡來。這樣，計量學家就可以**未來的路怎麼走了。
但是要注意，確定了分佈，還完全沒有未來的路將向何方的任何資訊。分佈好比是毛，未來的路是皮。毛有了，沒有皮的話，毛也不知道該附在**。
但是計量學家會根據自己的愛好，得出路是圓形的結論。讀者要迷惑的問了，他怎麼判斷就不是s形的？我可以很負責任的告訴大家：
任何計量學家都不能判斷未來的路是圓形還是s形。假使還有其它前半截是半圓，後半截是任意稀奇古怪形狀的無數多路，他們也沒有任何辦法選出或者排除其中一條。
他們只能隨便地選出一個好分析比較容易偷懶的圓（如果說有判斷標準，偷懶是唯一的標準），認為路就是圓形。ok,函式形式現在選擇結束.下面進行第二步.
先前不是已經得到分佈了嗎？那個分佈就被認為是整個路程圍繞現在這個圓形擺動的情況——注意，是圍繞圓形擺動的情況.當然倘若先前認為路是s形的話，那個分佈就是整個路程圍繞s形擺動的情況。
一切ok。現在只要你指出未來路程的任何一個方向，我們的計量學家就可以根據圓形周圍的既定分佈，計算出這個方向偏離圓形的可能性。
於是就可以對未來進行**了。
可是老天，司機睜開眼，看見前面分明是s形的路，或者其他亂七八糟的路,要按計量學家指出的圓形開車，非翻車不可！ 那個什麼可信度沒有半點用處.
我們要問了,整個過程中，計量學家計算出來的擬合度都很高，可信度很高，偏差都很小。綜合整個過程，為什麼事實上一點都不"可信"呢？
大家看出來了，所謂可信度、擬合度這些東西，都是既有資料與假設模型之間相似程度的量度，與未來的資料會怎麼樣毫不搭界。計量中**未來的資料誤差分佈，是在假設分佈的基礎上，計算出的與假設模型的偏差。如果未來資料的實際分佈不是假設分佈，或者實際模型不是假設模型，則計算出來的資料再好，也不過是假設，根本就不能反映實際問題。
所以完美的資料不過是遊戲而已。 別看數字一大堆挺嚇人，說它是占星術一點也不冤枉
。計量的作用有三個，一個是用計量檢驗已有模型；一個是用計量把已有的資料亂拼，不定能僥倖找到什麼規律，然後還是需要另找理論證明此規律。典型的如元素週期表的發現。
門捷列夫把元素位置亂排,事實上就是跟計量中亂選函式一樣。他真幸運，瞎貓碰上死耗子，睡夢裡面碰上了一個。最後一個作用是根本就沒有理論時，計量可以生造個模型出來，雖然不可信，但聊勝於無，作個心理安慰。
以上關於計量的1500來字，應當把計量最本質的東西展現給大家了。所有的計量學都不會更高明，那些所謂的協整理論之類吹的神乎其神，好象真的能從計量本身搞出什麼能自證的規律出來似的，都是瞎胡鬧。
總之，沒有理論的指導，計量就沒有意義。
14樓：瓷萃**
計量經濟學用處如下；
計量經濟學不僅要尋求經濟計量分析的方法，而且要對實際經濟問題加以研究，分為理論計量經濟學和應用計量經濟學兩個方面。
理論計量經濟學是以計量經濟學理論與方法技術為研究內容，目的在於為應用計量經濟學提供方**。所謂計量經濟學理論與方法技術的研究，實質上是指研究如何運用、改造和發展數理統計方法，使之成為適合測定隨機經濟關係的特殊方法。
應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映經濟事實的統計資料為依據，用計量經濟方法技術研究計量經濟模型的實用化或探索實證經濟規律、分析經濟現象和**經濟行為以及對經濟政策作定量評價。
計量經濟學中plim是什麼意思，計量經濟學中的零均值什麼意思
plim probability limits 概率極限計量經濟學是一門有一定難度的課程，涉及到經濟學理論版，微積分，統計學權，概率論，數理統計，線性代數和矩陣以及計算機應用等多門課程。概率論是計量經濟學的重要數學方法基礎之一。隨機試驗，總體，元素，樣本，樣本點，事件，隨機現象，頻率穩定性 概率，隨...
計量經濟學中homoskedasticity與
前一個是同方差性，後一個是異方差性 不光留個名詞你還想要什麼？homo 詞根表示 同 homo ual知道的吧 hetero就是 異 的意思 後面那個老長的ske什麼的 有的時候k也寫成c 就是 散開 的意思，就方差解 簡單地講同方差表示了誤差項的分佈方差是相同的，所以引數的估計有效 異方差說明了誤...
計量經濟學在實際中有用嗎，計量經濟學的實際意義何在？
金融一般都要學計量的，其實不用你會用，可你必須能看懂。如果你將來從事的是行業分析研究等研究崗位，你看不懂計量模型是絕對不行的。另外，有些 的定價方面也要用到計量，研究市場波動也要用到計量 只要你計量學得好，可應用的地方很多。希望你喜歡它，因為它確實不怎麼好學 有，很廣泛。1結構分析，即研究一個或幾個...