1樓：卡爾恩格斯
前一個是同方差性，後一個是異方差性
不光留個名詞你還想要什麼？homo-詞根表示『同』（homo***ual知道的吧），hetero就是『異』的意思…後面那個老長的ske什麼的（有的時候k也寫成c）就是『散開』的意思，就方差解…簡單地講同方差表示了誤差項的分佈方差是相同的，所以引數的估計有效……異方差說明了誤差項的方差隨著解釋變數變化，引數估計就不具有有效性啦，**的置信區間也不一定了……
參考資料可見任何一本內容具體的經濟計量學教科書……或者下面兩篇：
[1]breusch, t.s. and a.
r. pagan, a ****** test for heteroscedasticity and random coefficient variation, ecnometrica, vol. 47(5),pp1287-1294;
[2]goldfeld, s. and richard quandt, some tests for homoscedasticity, journal of american statistical association, vol.60(310),pp539-547.
關於這異方差的拼寫有一篇文章：
mcculloch, j., miscellenea: on heteros*edasticity, econometrica, vol. 53, no. 2,p483.
在計量經濟學中，樣本回歸和總體迴歸的區別與聯絡
2樓：果果ai媽咪
總體迴歸函
數也成為理論迴歸函式,
模型為 e（y | x）= a + b x其中引數ab存在但未知,是一個期望值,
樣本回歸函式也成為經驗迴歸函式
模型為 y^ = a^ + b^ x
其中a^ 、b^為根據樣本資料估計出來的值,y^也是通過估計所得的方程**出來的值.
非實際模型,知識用來擬合實際模型.
關於計量經濟學中協整檢驗的問題
3樓：匿名使用者
這樣確實不bai能做協整。gdp的增du長主要不是取
zhi決於ri，所以你的方程本dao身沒有太大意義回。你可以看看是不是ri在98-07這10年間答資料有「斷層」-比如由於國家政策變化，01年前後的ri情況發生了根本變化。如果有這種情況，那就分段分析。
實在不行可以採用工具變數的思想來調整資料。
計量經濟學答案
4樓：匿名使用者
呵，撒謊，你明明有101分，還說沒分。我把第一題答案給你，你加20分我再給後面的答案：
第一題：
1）迴歸方程：y=3871.805+2.177916x1+4.05198x2
係數的意義：其他不變，投資每增加1單位，國內生產總值增加2.177916單位；其他不變，進出口增加1單位，國內生產總值增加4.051980單位。
（2）迴歸係數檢驗，常數項的概率p值為0.1139，大於0.05，所以常數項是不顯著的，考慮將常數項剔除。
x1x2的概率p都小於0.05，說明這兩個係數是統計顯著的。擬合優度=0.
991494，接近1，方程比較好地解釋了國內生產總值。
（3）f統計量的p值為0<0.05，說明方程整體式統計顯著的，可以接受。
（待續……）
算了，都給你了。
2、(1)填空
迴歸分析結果
variable coefficient std.error t-statistic prob.
c 18.09149 3.3106 5.46466 0.0000
x 0.8094 0.035137 23.03685 0.0000
r-squard 0.946495 mean dependent var 93.61250
adjusted r-squard 0.944712 s.d.dependent var 11.10898
s.e.of regression 2.612109 akaike info criterion 4.818654
sum squard resid 204.6934 schwarz criterion 4.910263
log likelihood -75.09847 f-statistic 324.6550
durbin-watson stat 2.138039 prob(f-statistic) 0.000000
（2）題目不全
（3）、估計出來的方程為:y=0.8094x+18.09149+e,e(y)=0.8094*35+18.09149=46.4205
3、(1)
dependent variable: r
method: least squares
sample: 1 415
included observations: 415
variable coefficient std. error t-statistic prob.
c 0.000345 0.000289 1.192375 0.2338
rm 0.641710 0.021144 30.2961 0.0000
r-squared 0.690423 mean dependent var 0.000867
adjusted r-squared 0.6897 s.d. dependent var 0.010537
s.e. of regression 0.005870 akaike info criterion -7.433101
sum squared resid 0.014231 schwarz criterion -7.413687
log likelihood 1544.368 f-statistic 917.8560
durbin-watson stat 1.856891 prob(f-statistic) 0.000000
(2)常數項的概率p=0.2338>0.05，常數項統計不顯著。截距項的p=0,為統計顯著。
(3)截距項參數列示無風險收益率為0.000345，rm的參數列示**收益與指數收益的聯動關係，即指數收益沒上升1個單位，**收益上升0.641710個單位。
（4） r=0.000345+0.641710*rm
t=（1.192375）（30.2961）
第4題題目給出的條件不足。
計量經濟學的內容和體系
5樓：匿名使用者
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關係測定的特殊方法。
應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計資料為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。廣泛採用計算機組織教學，著重培養學生定量分析問題.解決問題的能力
計量經濟學中plim是什麼意思，計量經濟學中的零均值什麼意思
plim probability limits 概率極限計量經濟學是一門有一定難度的課程，涉及到經濟學理論版，微積分，統計學權，概率論，數理統計，線性代數和矩陣以及計算機應用等多門課程。概率論是計量經濟學的重要數學方法基礎之一。隨機試驗，總體，元素，樣本，樣本點，事件，隨機現象，頻率穩定性 概率，隨...
mss在計量經濟學中指的是什麼,計量經濟學rsstssess是什麼他們的關係是什麼
mss是指sum of square除以自由度tss自由度n 1 ess自由度k,ess k ssr自由度n 1 k,ssr n 1 k除以自由度的意義在於求ajusted r2 mss在計量經濟學中指的是平方和的均值。計量經濟學rss.tss.ess.是什麼 他們的關係是什麼 rss residu...
計量經濟學模型有哪些，計量經濟學模型主要有哪些應用領域，各自的原理是什麼？
截面資料模型 時間序列模型和麵板資料模型 不同資料有不同的假定繼而衍生出不同的模型 截面資料模型 時間序列模型和麵板資料模型 不仔細看書了吧，這三大模型書上寫的很詳細啊 消費模型 供給模型算麼 計量經濟學模型主要有哪些應用領域，各自的原理是什麼？計量經濟學模型的應用大體可以概括為四個方面 1結構分析...