1樓：格拉景泰
是為了使最小二乘估計量滿足一致性，無偏性和有效性。所以必須做這些假定。
計量經濟學的基本假設 15
2樓：落日_餘暉
計量經濟學的基本假設包括以下個：
1，線性迴歸模型是指對引數而言為線性的回版歸模型。
2，隨機干擾項權的條件均值為零。
3，隨機干擾項的條件方差恆定。
4，隨即干擾項之間不存在自相關性。
5，隨機干擾項與解釋變數不相關。
6，正確地設定了迴歸模型。
3樓：顧淇野
1.模型關係（模型設定正確、結構引數線性）2.變數（解釋變數非隨機、無完全共線性）
3.隨機干擾項（零均值假設、序列不相關假設、同方差假設）4.隨機干擾項滿足正態分佈
4樓：匿名使用者
書不在手頭，沒辦法幫你一一檢視，只能告訴你幾個我記得的：變數同分布、同方差專
、變數間協方差為零、變屬量與隨機誤差項之間的協方差為零、隨即誤差項無自相關，好像還有一個隨機誤差項方差為零（不知道是不是「基本」假設），我現在只能想起這麼多，放假中，書不在身邊，呵呵
5樓：清鳳姐姐
零均值假定
同方差假定
無自相關假定
隨機擾動項與解釋變數不相關
正態性假定
無多重共線性假定(多元線性迴歸)
線性迴歸模型的基本假設有哪些?違背基本假設的計量經濟學模型是否就不可以估計?
6樓：蛇口酒店
你猜，，，，，，，，，，，，，，，
經典迴歸模型基本假定是什麼
請解釋線性多元迴歸的基本假定，哪些假定的違反造成了經典計量經濟學問題
7樓：匿名使用者
1、計量經濟學的大量假設都是針對所謂的誤差項進行假設。道理也很簡單，如果誤差項極端的不規則，或者經常爆表，那任何一個estimator都無法做到consistency.2、經濟學，乃至所有科學的一切定理以及計演算法則，都是建立在一些特定的假設條件前提下的。
比如物理力學中分析速度，就是假設沒有摩擦力、空氣阻力。
線性迴歸的基本假設
違背基本假設的計量經濟學模型是否不可估計？
8樓：匿名使用者
可以估計。
違背基本假設進行引數估計，這樣估計出來的擬合方程有兩點:
1.引數係數不符合先驗性預期
比如消費收入模型中收入的係數為負；或者係數在統計上不顯著；或者r-square非常小。
2.模型擬合程度很好，但是沒有解釋能力
比如你做一個魔獸dps-天氣模型。假設你的方程擬合度非常好，但是這樣的模型毫無意義。
違背基本假設的計量經濟學模型可以估計，但是所估計的引數的方差變大，引數不具有有效性，相關檢驗失效，**精度下降。
而且不能使用普通最小二乘法進行估計，用最大似然估計法
線性迴歸模型的基本假設有：
第一，隨機誤差項均值為零；
第二，隨機誤差方差常數；
第三，隨機誤差項之間無序列相關性；
第四，解釋變數之間無多重共線性；
第五，解釋變數與隨機誤差項不相關；
第六，隨機誤差項服從正態分佈。
經濟學是研究人類經濟活動的規律即價值的創造、轉化、實現的規律——經濟發展規律的理論，分為政治經濟學與科學經濟學兩大型別。
要研究經濟發展的規律就必須從整體上統一研究經濟現象，巨集觀經濟與微觀經濟是統一的經濟體中對稱的兩個方面，所以在科學的對稱經濟學正規化框架中，有巨集觀經濟與微觀經濟之分，沒有巨集觀經濟學與微觀經濟學之別；而政治經濟學總是把經濟學分為巨集觀經濟學與微觀經濟學。
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