1樓：軟體外包介紹
最優投資
組合是指某投資者在可以得到的各種可能的投資組合中，唯一可獲得最大效用期望值的投資組合。有效集的上凸性和無差異曲線的下凹性決定了最優組合的唯一性。
投資組合構建過程的第三階段，即實際的最優化，必須包括各種**的選擇和投資組合內各**權重的確定。在把各種**集合到一起形成所要求的組合的過程中，不僅有必要考慮每一**的風險－回報率特性，而且還要估計到這些**隨著時間的推移可能產生的相互作用。正像我們注意到的那樣，馬考維茨模型用客觀和修煉的方式為確定最優投資組合提供了概念性框架和分析方法。
2樓：熒孑立
樓上那位 無差異曲線應該是上凹的啊
投資組合是什麼意思啊？
3樓：水果硬糖
意思好幾個人或者幾個公司一起開發某個專案或事情
投資組合和相關係數的問題 5
4樓：
你的問題著實比較繞人。我的理解：（1）**報酬率的標準差與市場的標準差確實都包含了系統風險和非系統風險造成的影響。
但是，別忘了，貝塔係數是**報酬率的標準差/市場的標準差***與市場的相關係數。可以這麼理解，這裡的相關係數，剔除了非系統風險的影響。因為，例如，（a，b）**組合的方差為sd(a）^2+sd(b)^2+2sd(a)*sd(b)*相關係數ρ，正是因為相關係數ρ的存在，使得（a，b）**組合的標準差小於等於a的標準差+b的標準差。
而（a，b）的**組合的風險，在a，b不完全正相關的情況下，顯然已經抵銷了ab之間的部分非系統風險，所以，這個組合的標準差才會小於單個**a和b的標準差。而這個小於的量在公式中，就是通過相關係數ρ來體現的。所以，可以認為，貝塔係數的公式中，正是因為相關係數因子ρ的存在，剔除了非系統風險的影響。
（2）你這裡是一種特殊情況。即a和b的相關係數為-1，也就是說，兩種**完全負相關。而這種完全負相關在現實中是幾乎不存在的，因為它假設系統風險為零。
而實際中，是存在系統風險與非系統風險的，完全負相關與完全正相關都是特例。在不存在系統風險的情況下，兩種**才可能完全負相關，才可能存在權重x、y，使得組合的標準差為零。此時，組合是沒有風險，因為非系統風險已被抵銷，而系統風險又不存在（即為0）。
但這只是特例，實際是不存在系統風險為0 的**組合的，這個特例並不能說明投資組合能分散系統風險，因為此時系統風險本身為0，談不上風險被分散的問題。**。
投資基金中需要注意哪些問題，基金組合投資中需要注意哪些問題
投資需要注意的問題有以下4點，分別是產品適合性 投資產品安全性 資金及風控。主要注意以下幾點 1 投資產品是否適合你，不同型別的人群適合不同的投資產品，不同的人的風險偏好也不一樣 2 投資產品是否安全可靠，產品是盈利的根本，產品的可靠性 投資的安全性直接決定了你的投資是否能最終獲利 3 資金是否安全...
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有關「持有至到期投資」的「投資收益」的問題
樓主要明白一點 r為內含報酬率，題中用它是來計算每期的投資收益和和攤餘成本。其實嚴格說來 投資收益 本期計提的利息 它是在一個會計年度核心算的方法。你若是把它放到整個債券5年期內來看 投資收益 1250 1000 59 5 545元 即現金流入 現金流出 因為按照資金的時間價值來看，你購買的債券每期...