關於期貨套利方法,關於期貨套利方法

2022-01-06 23:59:17 字數 884 閱讀 6689

1樓:匿名使用者

**市場的套利主要有三種形式,即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。

①、跨交割月份套利(跨期套利)

投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的**差距的變化,買進某一交割月份**合約的同時,賣出另一交割月份的同類**合約以謀取利潤的活動。其實質,是利用同一商品**合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。這是最為常用的一種套利形式。

比如:如果你注意到 5 月份的大豆和 7 月份的大豆**差異超出正常的交割、儲存費,你應** 5 月份的大豆合約而賣出 7 月份的大豆合約。過後,當 7 月份大豆合約與 5 月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的**差時,你就能從**差的變動中獲得一筆收益。

跨月套利與商品絕對**無關,而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。

具體而言,這種套利又可細分為三種:牛市套利,熊市套利及蝶式套利。

②、跨市場套利(跨市套利)

投機者利用同一商品在不同交易所的****的不同,在兩個交易所同時買進和賣出**合約以謀取利潤的活動。

當同一種商品在兩個交易所中的**差額超出了將商品從一個交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時,可以預計,它們的**將會縮小並在未來某一時期體現真正的跨市場交割成本。比如說小麥的銷售**,如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過了運輸費用和交割成本,那麼就會有現貨商**堪薩斯城交易所的小麥並用船運送到芝加哥交易所去交割。

③、跨商品套利

所謂跨商品套利,是指利用兩種不同的、但是相互關聯的商品之間的****的差異進行套利,即買進(賣出)某一交割月份某一商品的**合約,而同時賣出(**)另一種相同交割月份、另一關聯商品的**合約。

2樓:看不到路

你裝什麼裝!會英語的不懂**,會**的不懂英語!沒人能解答你!

期貨套利分析方法有哪些

一般有三種 一 圖表分析法。進行套利交易前,首先應對目前的套利關係用圖表加以分析。在普通的交易方面,圖表是決定時點的主要工具,它對 的波動提供了歷史性資料。套利圖表與一般的 圖表不同在於它記載著不同月份的合約之間彼此相互的關係。所以,套利圖表作為分析 的工具,它並不注重絕對的 水平,而是在圖表中標出...

什麼是套利區間寬度,期貨無套利區間計算

股指 的現貨 就是滬深300指數的當時 例如 投資分析考試裡的原題 當前滬深300指數為3300,投資者利用3個月後到期的滬深300股指 合約進行期現套利。按單利計,無風險年利率為5 紅利年收益率為1 套利成本為20個指數點。該股指 合約的無套利區間為 支付已知現金收益資產的遠期定價的公式為 f理論...

一道外匯期貨的題目,一道關於外匯期貨套利的題目線上等

1 eur usd 歐元 兌美元2 每手歐元 合約價值為12.5萬歐元,10手合約就是125萬歐元 3 1歐元兌1.1825美元 專時賣屬出,1歐元兌1.2430美元時 1.1825 1.2430 0.0605,相當於每 交易一個 歐元虧損0.0605美元 4 於是,125萬歐元就虧損了125萬 0...