1樓：
標準維納過程，dw=εdt，漂移率為常數0；
一般維納過程，dx = adt + bdw ，其中a表示每單位時間dt 隨機變數 x 的瞬間變數期望值，即漂移率為常數a；
伊藤過程，dx = a(x,t)dt + b(x,t)dw,a、b是x與時間t的函式， a(x,t)的期望值即為期望漂移率。
2樓：ggq11擺
一般化的維納過程，dx = adt + bdw ，其中a表示每單位時間dt 隨機變數 x 的瞬間變數期望值，這就是漂移率，因此漂移率本身就是期望的概念，無所謂期望漂移率一說。
3樓：花話茬
坐等答案，我不懂，聽都沒聽過，受教了謝謝
風險漂移是什麼?
4樓：匿名使用者
漂移是計量經濟學的一個術語，是指測量儀器計量特性的慢變化。
漂移項的隨機過程是用來表示隨機變數時間序列的正或負的趨勢的。
當隨機變數是金融資產時，作出正的漂移假設是合適的。因為風險資產應該提供正的收益以補償投資者所承擔的風險，這樣漂移類似於期望收益。漂移引數a，表示每個小時間單位dt下s的變化。
如果我們僅考慮漂移，每個小的時間間隔dt導致的期望收益變化ds是adt。因此與wiener過程結合在一起，一個隨機過程有漂移和基本wiener過程兩項。現在隨機變數的期望變化有兩個原因。
第一個原因是在小的時間間隔dt，收益的期望值adt；第二個原因是隨機變化δε(dt)^1/2，它用基本wiener過程去描述。這樣資產**在小的時間間隔上的變化，可以用下面的隨機微分方程描述：ds=adt+δε(dt)^1/2
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