1樓：
建議您把這些問題提交給大學的經濟學老師或研究生..
** 套期保值 計算題
2樓：張小鑾
套期保值是指企業為來對衝未來可能面臨的風險應用遠期和**合約進行套期保值交易
為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
空頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有**合約的空頭對衝風險
多頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有**合約額多頭衝風險.
案例1如:
在2023年年初一家中國公司得知在當年6月將支付其美國的**商1000000美元.由於6個月後支付美元的成本取決於當時的匯率,中國公司面臨著外匯風險.該公司可以選擇外匯**的多頭策略,即購買6月到期的美元**,鎖定60天后的美元匯率.
基差=計劃進行套期保值資產的現貨**-所使用合約的****
最優套頭比=套期保值期限內保值資產現貨**的變化與套期保值期限內****的變化之間的的相關係數*(套期保值期限內保值資產現貨**的變化的標準差/套期保值期限內****變化的標準差)
案例2如:
某航空公司6個月後購買200萬加侖的航空燃油．在6個月內每加侖航空燃油**變化的標準差為0.043 . 該公司計劃用燃料油**合約來套期保值 , 6個月燃料油****變化的標準差為0.
052 , 6個月航空燃油**變化與燃料油****變化的相關係數為0.8 . 那麼, 最優套頭比 h=0.
8*0.043/0.052=0.
66一張燃料有**合約為42000加侖,公司應購買 0.66*2000000/42000=31張合約.
3樓：風紀社
題中銅冶煉商在7月15日平掉手中100手銅的xx09合約，獲得的收益為（58000-51200）*100=680000元（不考慮交易手續費）
現貨市場上，以24700元**與現貨購買者完成現貨交易，假設交易數量200噸，那麼與三月份想比收入減少（28000-24700）*200=660000元，實際收入為24700*200=4940000元
冶煉商在此次基差套保交易中獲得正收益20000元。
我也是個初學者，應該是這樣的，哪位大俠看到如果有錯，希望及時指出，以免耽誤人家學習！謝謝！
企業外匯如何套期保值
4樓：嬌
銀行都是為了盈利 你可以多去幾家大的銀行諮詢
5樓：彌光遠
呵呵，如果是為了做貨幣的保值，你是保值對應人民幣，無論任何機構給你出合約，都是要有利可圖的，尤其是沒有交易對手，銀行等機構就是對手的時候，不能指望別人完全承擔匯率風險的。
可以擴大考慮範圍的。既然貨期較長，又是實業，那麼必然涉及各項原材料等，一樣可以通過鎖定原料的成本，來鎖定利潤，進而實現整體的資金鎖定的
誰能解釋清楚外匯套期保值，最好有案例
6樓：匿名使用者
外匯套期保值交易是以商品或資本的實物交易為基礎，進行與商品或實物交易中的貨幣流向相反，金額、期限、幣種相同的外幣交易。但是進行套期保值與避免風險並不是一個等同的概念，套期保值包含了有目的的去承擔與其需要保值的實物成完全負相關的另一風險。
經典案例分析：
日本豐田汽車公司向美國出口銷售1000輛小汽車，三月份簽定了半年交貨付款的合同，金額是1000萬美元。
三月份美元兌日圓外匯牌價是1：108.00 九月份外匯牌價是1：107.00
解析：如果按三月份外匯牌價，日本豐田公司可收回：1000*108=108000萬日圓
但到九月份付款時則只能收回：1000*107=107000萬日圓
預計損失：108000-107000=1000萬日圓
然而，豐田公司用十萬美元在匯市做了套期保值具體如下：（忽略利息及手續費）
豐田公司在三月份合同簽定之日起即在外匯市場上以
usd/jpy=1：108.00的匯價賣出100手外匯合約（沽出美元兌日圓）
並於九月份汽車交貨付款日，按當時市場匯價買進平倉。
平倉價為1：107.00，則：
（108.00-107.00）/108.00*100000*100=92592.59美元
折成日圓為1000萬元
結果：現貨**中：由於匯率波動使企業損失1000萬日圓
外匯市場中： 企業套期保值獲利1000萬日圓
盈虧相抵成功規避了**上的市場風險，套期保值成功
關於套期保值問題
英國某外貿公司3個月後有一筆200萬美元的外匯收入，同時1個月後有一筆**合同需要支付貨款220萬
7樓：風行外匯論壇
因為3個月後會收到200萬美元的外匯收入，可以賣出200萬美元的，3個月期的美元遠期合約
另外要支付貨款，所以就**220萬美元的美元遠期通過2個操作鎖定美元價值，實現套期保值
滿意請採納~
8樓：
2步：1、做一筆200萬美元的三個月英鎊對美元的掉期交易
2、用掉期交易的英鎊做一個月遠期美元購匯
9樓：慧新外貿軟體
樓下的朋友回答了，希望對你有幫助
冬季冰箱中豆角放6天后有點粘,出現水浸的斑點,還能吃嗎
您好，根據你說的情況考慮豆角可能已經變質了，建議不要食用，避免吃壞身體。希望我的回答對你有幫助，同時也希望你能採納，純手打。可以用冰箱做什麼美食 一 芒果冰沙 食材 芒果2個 酸奶適量 做法 1 芒果2 3個，酸奶 或牛奶都可以2 芒果剖開取果肉 3 取下來的果肉，留下幾粒比較完整的 不攪拌。4 芒...
2 某公司發行總面額為500萬元的10年期債券，票面利率為
1.按面值 500 1 5 50 p a,r,10 500 p f,r,10 求出稅前資金成本r 10.84 則稅後資金成本 r 1 25 8.13 2.折價10 500 1 10 1 5 50 p a,r,10 500 p f,r,10 求出稅前資金成本r 12.63 則稅後資金成本 r 1 25...
我的年休假5天被公司強制安排在春節7天后的5天即春節共12天假我本打算安排其他時間的公司有權這樣做嗎
根據 職工帶薪年休假條例第五條 單位根據生產 工作的具體情況，並考慮職工本人意願，統籌安排職工年休假。根據本條，職工具體在什麼時間休年休假，最終決定權在用人單位。其實如此規定也符合權利義務相一致的原則。個人認為員工休年休假理應視單位的生產情況而定，所以您公司的做法符合法律規定，您所用的 強制 一詞言...