1樓：唐三愛說教
假設第2年到4年的遠期利率為r，則：（1+
^代表次冪。
一、遠期利率是隱含在給定的即期利率中從未來的某一時點到另一時點的利率水平。確定了收益率曲線後，所有的遠期利率都可以根據收益率曲線上的即期利率求得，遠期利率是和收益率曲線緊密相連的。在現代金融分析中，遠期利率應用廣泛。
二、它們可以預示市場對未來利率走勢的期望，是**銀行制定和執行貨幣政策的參考工具。在成熟市場中幾乎所有利率衍生品的定價都依賴於遠期利率。
三、以儲蓄利率為例：
現行銀行儲蓄一年期利率為，二年期利率為，10000元，存一年本利和為（不計所得稅等）10000×（1+0.
0414）=10414元，存兩年為10000×（1+元，如果儲戶先存一年，到期後立即將本利和再行存一年。
四、則到期後，本利和為10000×（1+元，較兩年期存款少得10957.
元，連存兩年期之所以可以多得112.
76元，是因為放棄了第二年期間對第一年本利和10414元的自由處置權。
五、這就是說，較大的效益是產於第二年，如果說第一年應取的利率，那麼第二年的遠期利率則是：
也可以用（，這個便是第二年的遠期利率。
六、放棄了未來特定時間內的對特定貨幣，商品或其它資產的自由支配權，而獲得的一筆額外收益。
七、比如，一筆2年期的定期存款，比一筆存款在一年定期滿後，再取出來加上利息存入銀行一年之後所獲得的總收益要多。這筆多出的收益，就是遠期利率。反過來，你放棄了一年後自由支配這筆資金的成本就是這部分收益。
八、遠期利率與即期利率的區別：
他們的區別在於計息日的起點不同，即期利率的起點在當期時刻，而遠期利率的起點在未來的某一時刻！
2樓：緣來園藝
假設第2年到4年的遠期利率為r，則：
^代表次冪。
遠期利率計算公式
遠期利率協議交易的計算
3樓：匿名使用者
遠期利率協議交易中，現金結算額=[(參照利率-協議利率)×(利息支付天數÷天數基數)×名義借貸本金]÷[1+參照利率×(利息支付天數÷天數基數)]=000 000]÷[1+5.
4樓：無名小彡
遠期利率協議（簡稱「fra」）是協議雙方約定在名義本金的基礎上進行協議利率與參照利率差額支付的遠期合約。協議利率為雙方在合同中約定的固定利率，是對名義本金額的計息基礎。
計算方式如下：
在起息日如何支付利息，可按以下步驟進行：
首先，計算fra協議期限內利息差。該利息差就是根據當天參照利率(通常是在結算日前兩個營業日使用shibor(工商銀行、中信銀行、匯豐銀行等在彭博系統上提供人民幣fra**用的參考利率是3個月期的shibor)來決定結算日的參照利率)與協議利率結算利息差，其計算方法與貨幣市場計算利息的慣例相同，等於本金額x利率差x期限(年)。
其次，要注意的是，按慣例，fra差額的支付是在協議期限的期初(即利息起算日)，而不是協議利率到期日的最後一日，因此利息起算日所交付的差額要按參照利率貼現方式計算。
最後，計算的a有正有負，當a>0時，由fra的賣方將利息差貼現值付給fra的買方；當a<0時，則由fra的買方將利息差貼現值付給fra的賣方。
遠期利率協議的利息計算
即期利率與遠期利率
5樓：匿名使用者
即期利率（spot rate）又稱為零息利率（zero rate），指的是一筆在中間無任何利息支付，到期後才償付本金與利息的投資利率，我們常見的1年期固定存款利率就是屬於這類；遠期利率指的是未來某個時點開始到另一個時點的利率。
看完概念，相信大家還是十分疑惑，那我們就換個簡單易懂的方式看下。
王大媽手裡有一筆1000塊的閒置資金想存為定期存款到銀行，她跑到銀行一看，有1年期和2年期，其中1年期定存利率為3%（這就是即期利率），2年期定存利率為4%，她拿出紙筆算了一下：
如果存一年，那麼到期收益就是1000（1+3%）=1030元，一年下來賺個30塊錢，如果到期後馬上把第一年的本利和1030元再存一年期，那麼就有1030（1+3%）=元；如果現在直接存兩年，那麼到期收益就是1000（1+4%）（1+4%）=元，兩年下來賺81.
6塊錢。於是王大媽就納悶了，為什麼存兩年期賺的比連續存兩年的一年期多？（利率上表現為4%大於3%，王大媽的計算上則表現為元》元）
通俗地說，如果王大媽定存兩年期，那麼她在第一年初的時候就放棄了第二年期間對這筆資金的自由支配權（在金融裡，資金為王，無論是一年期裡的放棄當前支配權以換取一年後能有1030元，還是決定直接存兩年期，放棄第一年支配權與第二年支配權以換取元），那麼多出來的。
9=元就是她放棄這個自由支配權應有的收益，這也就是遠期利率的現實意義。
說到這裡，遠期利率是什麼呢？從定義上說，是某個時點到另一個時點的利率，這個例子裡的遠期利率則為在兩年定存裡，第一年末（第二年初）到第二年末的利率，計算上則為【（
6樓：愛靜靜愛圖圖
什麼是即期利率。
即期利率是金融市場中的基本利率，常用st表示，是指已設定到期日的零息票債券的到期收益率，它表示的是從現在(f=0)到時間t的收益。利率和本金都是在時間t支付的。
考慮到利率隨期限長短的變化，對於不同期限的現金流，人們通常採用不同的利率水平進行貼現。這個隨期限而變化的利率就是即期利率。通過這一測度過程，就可以得到一條與收益率曲線相似的即期利率曲線。
二、 什麼是遠期利率。
遠期利率指的是資金的遠期**，它是指隱含在給定的即期利率中從未來的某一時點到另一時點的利率水平。具體表示為未來兩個日期間借入貨幣的利率，也可以表示投資者在未來特定日期購買的零息票債券的到期收益率。
三、即期利率與遠期利率的關係。
在利率期限結構理論的無偏估計假設中，遠期利率水平=預期的將來的即期利率水平，即當前雙方約定的遠期利率和預期的將來的即期利率是一致的。
在利率期限結構理論的另一個假設——流動性偏好假設中，遠期利率水平》預期的將來的即期利率水平，即當前雙方約定的未來借貸利率水平比雙方預期的未來利率水平要高。
遠期利率和即期利率的區別在於計息日起點不同，即期利率的起點在當前時刻，而遠期利率的起點在未來某一時刻。
即期利率與遠期利率計算公式?
7樓：環球青藤
即期利率=（債券面額*票面收益率）/債券當前市場***100%
遠期利率=（****-購入**+持有期間總利息）/(購入***持有期間)*100%
即期收益率：當期收益率又稱直接收來益率，是指利息收入所產生的收益，通常每年支付兩次，它佔了公司債券所產生收益的大部分。當期收益率是債券的年息除以債券當前的市場**所計算出的收益率。
它並沒有考慮債券投資所獲得的資本利得或是損失，只在衡量債券某一期間所獲得的現金收入相較於債券**的比率。遠期利率：所謂到期收益，是指將債券持有到償還期所獲得的收益，包括到期的全部利息。
到期收益率又稱最終收益率，是投源資購買國債的內部收益率zd，即可以使投資購買國債獲得的未來現金流量的現值等於債券當前市價的貼現率。 它相當於投資者按照當前市場**購買並且一直持有到滿期時可以獲得的年平均收益率。
遠期利率協議是什麼意思啊
遠期利率是隱含在給定的即期利率中從未來的某一時點到另一時點的利率水平。確定了收益率曲線後，所有的遠期利率都可以根據收益率曲線上的即期利率求得，遠期利率是和收益率曲線緊密相連的。在現代金融分析中，遠期利率應用廣泛。它們可以預示市場對未來利率走勢的期望，是 銀行制定和執行貨幣政策的參考工具。在成熟市場中...
想問關於利率調整後的房貸計算問題
從剩餘本金算起。不可能退回到08年7月算。銀行只管每月收剩餘本金的利息，和什麼時間無關，只和利率有關。月供 每月還本金 剩餘總本金乘以每月利率。比如第一個月月供 2,386.51 本金 722.64 利息 300,000.00 7.83 0.85 12 第二個月月供 2,386.51 本金 726....
如何計算毛利額和毛利率，關於毛利和毛利率的演算法
毛利 額 銷售收入 銷售成本 毛利率 毛利 額 銷售收入 毛利額 銷售收入淨額 銷售成本 gross profit sales revenue cost of goods sold 毛利率 毛利 營業收入 100 主營業務收入 主營業務成本 主營業務收入 100 毛利額即銷售毛利，當一個商品有銷售時...