預期收益方差標準差是指什麼？有什麼區別

1樓：董全幸秋

衡量風險的指標主要有收益率的方差、標準差和標準離差率等。

標準差和方差都是用絕對指標來衡量資產的風險大小，在預期收益率相同的情況下，標準差或方差越大，則風險越大；標準差或方差越小，則風險也越小。標準差或方差指標衡量的是風險的絕對大小，因而不適用於比較具有不同預期收益率的資產的風險。

β係數是指**的收益率和市場組合收益率的協方差，再除以市場組合收益率的方差。即單個**風險與整個市場風險的比值。

方差標準差的意義是什麼？它們有何特性？

2樓：卡門kamen之歌

一、標準差它反映組內個體間的離散程度。具有兩種特性：

測量到分佈程度的結果為非負數值，與測量資料具有相同單位。

一個總量的標準差或一個隨機變數的標準差，及一個子集合樣品數的標準差之間，有所差別。簡單來說，標準差是一組資料平均值分散程度的一種度量。一個較大的標準差，代表大部分數值和其平均值之間差異較大；一個較小的標準差，代表這些數值較接近平均值。

標準差可以當作不確定性的一種測量。

例如在物理科學中，做重複性測量時，測量數值集合的標準差代表這些測量的精確度。當要決定測量值是否符合**值，測量值的標準差佔有決定性重要角色：

如果測量平均值與**值相差太遠（同時與標準差數值做比較），則認為測量值與**值互相矛盾。這很容易理解，因為如果測量值都落在一定數值範圍之外，可以合理推論**值是否正確。

二、方差它反映用來度量隨機變數和其數學期望（即均值）之間的偏離程度。具有特性如下

1、設c是常數，則d（c）=0

此性質可以推廣到有限多個兩兩不相關的隨機變數之和的情況。

3樓：匿名使用者

1、標準差是方差的算術平方根，意義在於反映一個資料集的離散程度。

2、方差是衡量隨機變數或一組資料時離散程度的度量。概率論中方差用來度量隨機變數和其數學期望（即均值）之間的偏離程度。統計中的方差（樣本方差）是各個資料分別與其平均數之差的平方的和的平均數。

3、方差的特性在於：方差是和中心偏離的程度，用來衡量一批資料的波動大小（即這批資料偏離平均數的大小）並把它叫做這組資料的方差。在樣本容量相同的情況下，方差越大，說明資料的波動越大，越不穩定。

方差標準差數學期望之間有什麼區別

4樓：

一、性質不同

1、方差性質：在概率論和統計方差衡量隨機變數或一組資料時離散程度的度量。

2、標準差性質：離均差平方的算術平均數的平方根，用σ表示。

3、數學期望性質：試驗中每次可能結果的概率乘以其結果的總和，是最基本的數學特徵之一。

二、特點不同

1、方差特點：在概率論中，方差用來衡量隨機變數與其數學期望值（即均值）之間的偏差程度。統計學中的方差（樣本方差）是每個樣本值與所有樣本值的平均值之差平方的平均值。

在許多實際問題中，研究方差即偏離度具有重要意義。

2、標準差特點：在概率統計中，標準差最常用來衡量統計分佈的程度。標準差是方差的算術平方根。標準差可以反映資料集的分散程度。對於具有相同平均值的兩組資料，標準差可能不相同。

3、數學期望特點：期望值不一定等於一般意義上的期望值。期望值是變數輸出值的平均值。期望值不一定包含在變數的輸出值集中。

5樓：佘琇逯儂

方差=標準差的平方，數學期望是什麼我不知道

看在我來答的面子上，給個最佳答案吧！

我謝謝了